Влияние среднедушевых доходов на кредитное и сберегательное поведение населения в России
Научная статья
Выражение признательности
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00801 A
Для цитирования
Гамукин В. В., Мирошниченко О. С. Влияние среднедушевых доходов на кредитное и сберегательное поведение населения в России // Уровень жизни населения регионов России. 2021. Том 17. № 1. С. 57-66. DOI: https://doi.org/10.19181/lsprr.2021.17.1.5
Аннотация
Успешное функционирование национальной экономики во многом определяется устойчивостью её банковской системы. Статья направлена на изучение особенностей кредитного и сберегательного поведения населения на основе отчётных данных Центробанка России и Росстата за период 01.02.2011 – 01.08.2020 гг. Предложено характеризовать особенности такого поведения на основе анализа развивающегося во времени соотношение между объёмами вкладных и кредитных операций населения. В теоретической части статьи рассмотрены различные аспекты определения поведенческого подхода к сбережению: банковский вклад как форма реализации инвестиций; сбережение как форма реакции на нестабильность; обращение в банк в рамках борьбы с экономическим кризисом и проч. В практической части исследования с помощью методов сопоставления и графического анализа были выявлены 3 периода трансформации данных видов поведения населения на основе изменения соотношения между объёмом задолженности по кредитам и объёмом вкладов. Проведена оценка абсолютных параметров предельных размеров колебаний показателей вкладных и кредитных операций для использования в прогностических целях. Рассчитана величина сдвига объёма вкладов, которая обеспечила сокращение размера отрицательного сальдо вкладных и заёмных операций в отечественной банковской системе в период кризиса 2015–2016 гг., что способствовало повышению устойчивости данной системы. Анализ сравниваемых показателей показал сопоставимость динамики изменения соотношения вкладов и задолженности по кредитам с динамикой среднедушевого денежного дохода населения. Проведённое исследование позволило выявить стабильное нарастание объёма вкладов населения в большинстве ежемесячных показателей, что позволяет рассчитывать на сохранение устойчивости банковской системы России в части сбалансированной подсистемы вкладных и кредитных операций.
Ключевые слова:
вклады населения, задолженность по кредитам населения, сберегательное поведение, кредитное поведение, среднедушевые доходы, устойчивость банковской системы
Литература
Абрамейцева Е.А. Минимизация риска банковского кредитования населения при расширении его целевой аудитории // Вестник Евразийской академии административных наук. 2011. № 2 (15). C. 102–113.
Александрова Л.С. Вопросы банковского кредитования физических лиц // Экономика. Бизнес. Банки. 2018. № 2 (23). С. 33–45.
Аликперова Н.В. Динамика инвестиционно-сберегательной активности населения России // Народонаселение. 2015. № 3 (69). С. 85–92.
Березин И.С. Средний класс России перешёл к «сберегательной» модели потребительского поведения // Казанский экономический вестник. 2016. № 2 (22). С. 5–12.
Золотов А.В., Золотов С.А. Реализация принципов безусловного базового дохода как ответ на вызовы коронавируса // Уровень жизни населения регионов России. 2020. Т. 16. № 4. С. 96–104. DOI: 10.19181/lsprr.2020.16.4.8
Ибрагимова Д.Х. Типы сберегательного и кредитного поведения // Мониторинг общественного мнения. 2009. № 2(90). С. 156–171.
Козырева П.М. Финансовое поведение в контексте социально-экономической адаптации населения (социологический анализ) // Социологические исследования. 2012. № 7 (339). С. 54–66.
Красильникова М.Д. Как российское население переживает очередной экономический кризис // Мир России. Социология. Этнология. 2010. Т. 19. № 4. С. 162–181.
Кузина О.Е., Крупенский Н.А. Перекредитованность россиян: миф или реальность? // Вопросы экономики. 2018. № 11. C. 85–104. DOI: 10.32609/0042-8736-2018-11-85-104
Леонов М.В. Регулирование процентных ставок по депозитам (на примере банковской системы Китая) // Деньги и кредит. 2015. № 5. C. 74–79.
Лола И.С., Мануков А.Б., Бакеев М.Б. Стресс-тестирование в статистическом моделировании деловой активности в условиях шоков конъюнктуры // Вопросы статистики. 2020. Т. 27. № 4. С. 5–23. DOI: 10.34023/2313-6383-2020-27-4-5-23
Макин И.О. Экономическое поведение клиентов коммерческих банков // Социология власти. 2011. № 2. C. 80–87.
Петухова М.В. Некоторые особенности кредитного поведения заёмщиков Новосибирской области в секторе розничного кредитования // Регион: Экономика и Социология. 2014. № 4 (84). C. 228–233.
Стребков Д.О. Трансформация сберегательных стратегий населения России // Вопросы экономики. 2001. № 10. C. 97–111.
Хейфец Б.А., Чернова В.Ю. Новый глобальный экономический кризис: как изменится глобализация? // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2020. Т. 13. № 4. С. 34–52. DOI: 10.23932/2542-0240-2020-13-4-2
Хромов М. Вклады населения в январе-августе 2018 г. // Экономическое развитие России. 2018. Т. 25. № 10. C. 44–46.
Шафиров Л.А. Оптимизация кредитования низкодоходных групп населения на региональном и муниципальном уровнях: обоснование проблемы исследования // Journal of Economic Regulation. 2014. Т. 5. № 4. C. 136–161.
Шевченко Д.А., Давыденко А.В. Финансовая грамотность населения как фактор сберегательного поведения домашних хозяйств // TERRA ECONOMICUS. 2013. Т. 11. № 4–2. C. 139–144.
Шеллинг Т.К. Микромотивы и макроповедение / пер. с англ. И. Кушнаревой; ред. перевода Д. Шестаков. 2016. М.: Изд-во Института Гайдара.
Щербаль М.С. Моделирование сберегательного поведения населения в условиях нестабильности: эмпирический опыт // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2013. № 5 (117). C. 114–122.
Armstrong J., Mulligan N. Diving in the deep end of domestic deposits. Reserve Bank of New Zealand Analytical Notes. 2017. No. AN2017/05. pp. 1-25.
Barberis N.C. Thirty Years of Prospect Theory in Economics: A Review and Assessment. Journal of Economic Perspectives. 2013. V. 27 (1): pp. 173–196. DOI: 10.3386/w18621
Bricker J., Dettling L. J., Henriques A., Hsu J. W., Jacobs L., Moore K. B., Windle R. A. Changes in US family finances from 2013 to 2016: Evidence from the survey of consumer finances. Federal Reserve Bulletin. 2017.Vol. 103, No. 3. pp. 1-42.
Camerer C., Lovallo D. Overconfidence and Excess Entry: An Experimental approach. American Economic Review. 1999. Vol. 89. pp. 306-318.
De Bondt W., Thaler R. Does the Stock Market Overreact? Journal of Finance. 1984. Vol. 40, No. 3. pp. 793-805. DOI: 10.2307/2327804
Frazzini A. The Disposition Effect and Under-reaction to News. Journal of Finance. 2006. No. 61(4). pp. 2017–46.
Kahneman D., Tversky A. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases // Science, New Series. 1974. Vol. 185. No. 4157. pp. 1124-1131.
Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: an Analysis of Decision under Risk. Econometrica. 1979. Vol. 47. No. 2. pp. 263-292.
Karas A., Pyle W., Schoors K. Deposit insurance, banking crises, and market discipline: Evidence from a natural experiment on deposit flows and rates. Journal of Money, Credit and Banking. 2013. Vol. 45. No. 1. pp. 179-200.
Kochaniak K. High value household deposits in the Eurozone: single post-crisis approach vs. national facts. Bank i Kredyt, Narodowy Bank Polski. 2016. vol. 47(6). pp. 529-552.
Le Bon G. The Crowd. 1977. New York: Penguin Books. Schelling T.C. Micromotives and Macrobehavior. 1978. W.W.Norton & Company, Inc.
Shafir E., Diamond P., Tversky A. Money Illusion. Quarterly Journal of Economics. 1997. Vol. 2. pp. 341-374.
Slovic P., Fischhoff B., Lichtenstein S. Facts Versus Fears: Understanding Perceived Risk. 1980. New York: Plenum Press.
Statman M., Fisher K.L., Anginer D. Affect in a Behavioral Asset-Pricing Model. Financial Analysts Journal. 2008. Vol. 64. № 2. pp. 1-10. DOI: 10.2139/ssrn.1094070
Thaler R., Benartzi S. Save More Tomorrow: Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving. Journal of Political Economy. 2004. No. 112(1). pp. 164-187. DOI: 10.1086/380085
Tversky A., Kahneman D. Advances Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty. 1992. Vol. 5. No 4. pp. 297-323.
Александрова Л.С. Вопросы банковского кредитования физических лиц // Экономика. Бизнес. Банки. 2018. № 2 (23). С. 33–45.
Аликперова Н.В. Динамика инвестиционно-сберегательной активности населения России // Народонаселение. 2015. № 3 (69). С. 85–92.
Березин И.С. Средний класс России перешёл к «сберегательной» модели потребительского поведения // Казанский экономический вестник. 2016. № 2 (22). С. 5–12.
Золотов А.В., Золотов С.А. Реализация принципов безусловного базового дохода как ответ на вызовы коронавируса // Уровень жизни населения регионов России. 2020. Т. 16. № 4. С. 96–104. DOI: 10.19181/lsprr.2020.16.4.8
Ибрагимова Д.Х. Типы сберегательного и кредитного поведения // Мониторинг общественного мнения. 2009. № 2(90). С. 156–171.
Козырева П.М. Финансовое поведение в контексте социально-экономической адаптации населения (социологический анализ) // Социологические исследования. 2012. № 7 (339). С. 54–66.
Красильникова М.Д. Как российское население переживает очередной экономический кризис // Мир России. Социология. Этнология. 2010. Т. 19. № 4. С. 162–181.
Кузина О.Е., Крупенский Н.А. Перекредитованность россиян: миф или реальность? // Вопросы экономики. 2018. № 11. C. 85–104. DOI: 10.32609/0042-8736-2018-11-85-104
Леонов М.В. Регулирование процентных ставок по депозитам (на примере банковской системы Китая) // Деньги и кредит. 2015. № 5. C. 74–79.
Лола И.С., Мануков А.Б., Бакеев М.Б. Стресс-тестирование в статистическом моделировании деловой активности в условиях шоков конъюнктуры // Вопросы статистики. 2020. Т. 27. № 4. С. 5–23. DOI: 10.34023/2313-6383-2020-27-4-5-23
Макин И.О. Экономическое поведение клиентов коммерческих банков // Социология власти. 2011. № 2. C. 80–87.
Петухова М.В. Некоторые особенности кредитного поведения заёмщиков Новосибирской области в секторе розничного кредитования // Регион: Экономика и Социология. 2014. № 4 (84). C. 228–233.
Стребков Д.О. Трансформация сберегательных стратегий населения России // Вопросы экономики. 2001. № 10. C. 97–111.
Хейфец Б.А., Чернова В.Ю. Новый глобальный экономический кризис: как изменится глобализация? // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2020. Т. 13. № 4. С. 34–52. DOI: 10.23932/2542-0240-2020-13-4-2
Хромов М. Вклады населения в январе-августе 2018 г. // Экономическое развитие России. 2018. Т. 25. № 10. C. 44–46.
Шафиров Л.А. Оптимизация кредитования низкодоходных групп населения на региональном и муниципальном уровнях: обоснование проблемы исследования // Journal of Economic Regulation. 2014. Т. 5. № 4. C. 136–161.
Шевченко Д.А., Давыденко А.В. Финансовая грамотность населения как фактор сберегательного поведения домашних хозяйств // TERRA ECONOMICUS. 2013. Т. 11. № 4–2. C. 139–144.
Шеллинг Т.К. Микромотивы и макроповедение / пер. с англ. И. Кушнаревой; ред. перевода Д. Шестаков. 2016. М.: Изд-во Института Гайдара.
Щербаль М.С. Моделирование сберегательного поведения населения в условиях нестабильности: эмпирический опыт // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2013. № 5 (117). C. 114–122.
Armstrong J., Mulligan N. Diving in the deep end of domestic deposits. Reserve Bank of New Zealand Analytical Notes. 2017. No. AN2017/05. pp. 1-25.
Barberis N.C. Thirty Years of Prospect Theory in Economics: A Review and Assessment. Journal of Economic Perspectives. 2013. V. 27 (1): pp. 173–196. DOI: 10.3386/w18621
Bricker J., Dettling L. J., Henriques A., Hsu J. W., Jacobs L., Moore K. B., Windle R. A. Changes in US family finances from 2013 to 2016: Evidence from the survey of consumer finances. Federal Reserve Bulletin. 2017.Vol. 103, No. 3. pp. 1-42.
Camerer C., Lovallo D. Overconfidence and Excess Entry: An Experimental approach. American Economic Review. 1999. Vol. 89. pp. 306-318.
De Bondt W., Thaler R. Does the Stock Market Overreact? Journal of Finance. 1984. Vol. 40, No. 3. pp. 793-805. DOI: 10.2307/2327804
Frazzini A. The Disposition Effect and Under-reaction to News. Journal of Finance. 2006. No. 61(4). pp. 2017–46.
Kahneman D., Tversky A. Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases // Science, New Series. 1974. Vol. 185. No. 4157. pp. 1124-1131.
Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: an Analysis of Decision under Risk. Econometrica. 1979. Vol. 47. No. 2. pp. 263-292.
Karas A., Pyle W., Schoors K. Deposit insurance, banking crises, and market discipline: Evidence from a natural experiment on deposit flows and rates. Journal of Money, Credit and Banking. 2013. Vol. 45. No. 1. pp. 179-200.
Kochaniak K. High value household deposits in the Eurozone: single post-crisis approach vs. national facts. Bank i Kredyt, Narodowy Bank Polski. 2016. vol. 47(6). pp. 529-552.
Le Bon G. The Crowd. 1977. New York: Penguin Books. Schelling T.C. Micromotives and Macrobehavior. 1978. W.W.Norton & Company, Inc.
Shafir E., Diamond P., Tversky A. Money Illusion. Quarterly Journal of Economics. 1997. Vol. 2. pp. 341-374.
Slovic P., Fischhoff B., Lichtenstein S. Facts Versus Fears: Understanding Perceived Risk. 1980. New York: Plenum Press.
Statman M., Fisher K.L., Anginer D. Affect in a Behavioral Asset-Pricing Model. Financial Analysts Journal. 2008. Vol. 64. № 2. pp. 1-10. DOI: 10.2139/ssrn.1094070
Thaler R., Benartzi S. Save More Tomorrow: Using Behavioral Economics to Increase Employee Saving. Journal of Political Economy. 2004. No. 112(1). pp. 164-187. DOI: 10.1086/380085
Tversky A., Kahneman D. Advances Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty. 1992. Vol. 5. No 4. pp. 297-323.
Статья
Поступила: 17.11.2020
Опубликована: 19.03.2021
Форматы цитирования
Другие форматы цитирования:
APA
Гамукин, В. В., & Мирошниченко, О. С. (2021). Влияние среднедушевых доходов на кредитное и сберегательное поведение населения в России. Уровень жизни населения регионов России, 17(1), 57-66. https://doi.org/10.19181/lsprr.2021.17.1.5
Раздел
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
